Сначала запишите правило
Задайте выборку, дату отсечения данных, функцию сравнения и показатель результата до оценки успеха. Сохраняйте изменения, чтобы не путать пересмотренный метод с первоначальным тестом.
Используйте последовательную оценку
На каждой исторической дате отсечения ограничивайте поиск доступной тогда информацией. Оценивайте следующий период, не позволяя ему влиять на отбор.
Выберите базовый вариант
Исследовательскому утверждению нужно сравнение. В зависимости от вопроса базой может быть простое распределение доходностей или безусловная историческая выборка. Объясните уместность выбора.
Учитывайте зависимости
Перекрывающиеся окна, коррелирующие инструменты и повторные пробы параметров делают свидетельства сильнее на вид, чем на деле. Учитывайте зависимости и не считайте каждую строку независимым экспериментом.
Сообщайте и о неудачах, и об успехах
Публикуйте период оценки, обработку пропусков, распределение ошибок и тесты чувствительности. При тесте стратегии важны и транзакционные издержки, и допущения реализации.