Escreva a regra primeiro
Especifique amostra, corte de dados, função de comparação e medida de resultado antes de avaliar sucesso. Registre alterações para não confundir um método revisado com o teste original.
Use avaliação walk-forward
Em cada corte histórico, restrinja a busca à informação disponível à época. Avalie o período seguinte sem deixá-lo influenciar a seleção.
Escolha uma referência
Uma alegação de pesquisa exige comparação. Conforme a pergunta, a referência pode ser uma distribuição simples de retornos ou amostra histórica incondicional. Explique sua adequação.
Considere as dependências
Janelas sobrepostas, instrumentos correlacionados e testes repetidos de parâmetros podem fazer as evidências parecerem mais fortes. Conte essas dependências e evite tratar cada linha como experimento independente.
Relate fracassos e sucessos
Publique período de avaliação, tratamento de dados ausentes, distribuição de erros e testes de sensibilidade. Ao testar uma estratégia, custos de transação e premissas de implementação também importam.