Zuerst die Regel aufschreiben
Legen Sie Stichprobe, Datenstichtag, Vergleichsfunktion und Ergebnismaß fest, bevor Sie den Erfolg bewerten. Dokumentieren Sie Änderungen, damit eine überarbeitete Methode nicht mit dem ursprünglichen Test verwechselt wird.
Walk-Forward-Bewertung verwenden
Beschränken Sie die Suche an jedem historischen Stichtag auf die damals verfügbaren Informationen. Bewerten Sie die folgende Periode, ohne sie die Auswahl beeinflussen zu lassen.
Eine Vergleichsbasis wählen
Eine Research-Aussage braucht einen Vergleich. Je nach Frage kann die Basis eine einfache Renditeverteilung oder eine unbedingte historische Stichprobe sein. Erklären Sie, warum sie angemessen ist.
Abhängigkeiten berücksichtigen
Überlappende Fenster, korrelierte Instrumente und wiederholte Parameterversuche können Belege stärker erscheinen lassen, als sie sind. Erfassen Sie diese Abhängigkeiten und behandeln Sie nicht jede Zeile als unabhängiges Experiment.
Misserfolg ebenso wie Erfolg berichten
Veröffentlichen Sie Bewertungsperiode, Umgang mit fehlenden Daten, Fehlerverteilung und Sensitivitätstests. Wird eine Strategie getestet, zählen auch Transaktionskosten und Umsetzungsannahmen.