Scrivere prima la regola
Specifica campione, data limite dei dati, funzione di confronto e misura dell’esito prima di valutare il successo. Conserva un registro delle modifiche affinché un metodo rivisto non sia confuso con il test originale.
Usare la valutazione walk-forward
A ogni data limite storica, restringi la ricerca alle informazioni disponibili in quel momento. Valuta il periodo successivo senza lasciare che influenzi la selezione.
Scegliere un riferimento
Un’affermazione di ricerca richiede un confronto. Secondo la domanda, il riferimento può essere una semplice distribuzione dei rendimenti o un campione storico non condizionato. Spiega perché sia appropriato.
Considerare le dipendenze
Finestre sovrapposte, strumenti correlati e prove ripetute dei parametri possono far apparire le evidenze più forti di quanto siano. Conta queste dipendenze ed evita di trattare ogni riga come un esperimento indipendente.
Riportare fallimenti e successi
Pubblica periodo di valutazione, trattamento dei dati mancanti, distribuzione degli errori e test di sensibilità. Se viene testata una strategia, contano anche costi di transazione e ipotesi di attuazione.