Écrire la règle d’abord
Précisez échantillon, date limite, fonction de comparaison et mesure de résultat avant le succès. Consignez les modifications pour ne pas confondre méthode révisée et test initial.
Employer une évaluation walk-forward
À chaque date historique, limitez la recherche aux informations alors disponibles. Évaluez la période suivante sans qu’elle influence la sélection.
Choisir une référence
Une affirmation de recherche exige une comparaison : selon la question, distribution simple des rendements ou échantillon historique inconditionnel. Expliquez sa pertinence.
Prendre en compte les dépendances
Fenêtres chevauchantes, instruments corrélés et essais de paramètres répétés peuvent gonfler les preuves. Comptez ces dépendances sans considérer chaque ligne comme indépendante.
Rapporter les échecs autant que les succès
Publiez période, traitement des données manquantes, distribution des erreurs et tests de sensibilité. Pour une stratégie, coûts de transaction et hypothèses de mise en œuvre comptent aussi.