Определите окно
Я определяю окно наблюдения и правило сравнения до того, как смотрю, что произошло дальше. Окно может описывать доходности, положение цены относительно пивотов, порядок пересечения уровней или сочетание особенностей ценовой картины.
Сравнивайте сопоставимое
Нормализация делает разные ценовые масштабы сопоставимыми, но может и отбрасывать информацию. Зафиксируйте, сохраняет ли метод волатильность, прошедшее время, диапазон и рыночный режим. Визуально близкое совпадение может экономически отличаться.
Отделяйте поиск совпадений от результатов
На выбор совпадений должны влиять только данные, доступные на дату отсечения оценки. Последующие цены изучайте после отбора. Изменение правила сравнения после просмотра результата вносит искажение из-за знания будущего.
Изучайте распределение
Показывайте несколько совпадений, их даты и разброс последующих траекторий. Центральная траектория скрывает расхождения. Повторные или перекрывающиеся окна могут завышать эффективный размер выборки.
Проверяйте интерпретацию на прочность
Сравнивайте с простым базовым вариантом и повторяйте оценку на ранее не использованных периодах. Покажите чувствительность результатов к длине окна, порогу и доступным данным.